宝龙地产(01238) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01249

🥈  节能元件(08231)

🥉  01509

④  联众(06899)

⑤  粤丰环保(01381)

⑥  福田实业(00420)

⑦  徽商银行(03698)

⑧  中国海洋捕捞(08047)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  泰坦能源技术(02188)

①  只持有宝龙地产(01238)的收益为:29.84%

②  (01238 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

③  (01238 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

④  (01238 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑤  (01238 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑥  (01238 vs 01381)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.51%

⑦  (01238 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (01238 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑨  (01238 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓐ  (01238 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (01238 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与宝龙地产(01238)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段