中国光大绿色环保(01257) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  新维国际控股(08086)

🥉  美亚控股(01116)

④  万隆控股集团(00030)

⑤  珀丽酒店(01189)

⑥  康达环保(06136)

⑦  福田实业(00420)

⑧  广泰国际控股(00844)

⑨  华泰瑞银(08006)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有中国光大绿色环保(01257)的收益为:-53.69%

②  (01257 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (01257 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

④  (01257 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (01257 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑥  (01257 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑦  (01257 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑧  (01257 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (01257 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓐ  (01257 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓑ  (01257 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国光大绿色环保(01257)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段