农业银行(01288) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  大昌微綫集团(00567)

④  潼关黄金(00340)

⑤  中国民生金融(00245)

⑥  大洋集团(01991)

⑦  金达控股(00528)

⑧  研祥智能(02308)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  星宏传媒(01616)

①  只持有农业银行(01288)的收益为:-4.72%

②  (01288 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (01288 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (01288 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑤  (01288 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (01288 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑦  (01288 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

⑧  (01288 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑨  (01288 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓐ  (01288 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (01288 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与农业银行(01288)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段