中国人民保险集团(01339) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  01035

🥉  潼关黄金(00340)

④  中国民生金融(00245)

⑤  00172

⑥  美亚控股(01116)

⑦  金达控股(00528)

⑧  飞鱼科技(01022)

⑨  蓝港互动(08267)

ⓐ  中国心连心化肥(01866)

①  只持有中国人民保险集团(01339)的收益为:-24.07%

②  (01339 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (01339 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

④  (01339 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑤  (01339 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑥  (01339 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (01339 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (01339 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑨  (01339 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓐ  (01339 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓑ  (01339 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国人民保险集团(01339)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段