华虹半导体(01347) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  招金矿业(01818)

🥉  华夏医疗(08143)

④  中国白银集团(00815)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  亚博科技控股(08279)

⑦  福田实业(00420)

⑧  广泰国际控股(00844)

⑨  徽商银行(03698)

ⓐ  天彩控股(03882)

①  只持有华虹半导体(01347)的收益为:2.73%

②  (01347 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (01347 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (01347 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (01347 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

⑥  (01347 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (01347 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑧  (01347 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (01347 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓐ  (01347 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

ⓑ  (01347 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华虹半导体(01347)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段