美图公司(01357) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宝积资本(08168)

🥈  宏海控股集团(08020)

🥉  大昌微綫集团(00567)

④  潼关黄金(00340)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  新维国际控股(08086)

⑦  康达环保(06136)

⑧  福田实业(00420)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  光大永年(03699)

①  只持有美图公司(01357)的收益为:-42.25%

②  (01357 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

③  (01357 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

④  (01357 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑤  (01357 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (01357 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (01357 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑧  (01357 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (01357 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (01357 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (01357 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与美图公司(01357)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段