361度(01361) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宝积资本(08168)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  节能元件(08231)

④  树熊金融集团(08226)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  首都信息(01075)

⑦  格林国际控股(02700)

⑧  中国核能科技(00611)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有361度(01361)的收益为:-24.37%

②  (01361 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

③  (01361 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (01361 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑤  (01361 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑥  (01361 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (01361 vs 01075)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.10%

⑧  (01361 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑨  (01361 vs 00611)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.25%

ⓐ  (01361 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (01361 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与361度(01361)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段