华彩控股(01371) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  君实生物-B(01877)

🥈  香港电视(01137)

🥉  招金矿业(01818)

④  金嗓子(06896)

⑤  京能清洁能源(00579)

⑥  先健科技(01302)

⑦  01509

⑧  有才天下猎聘(06100)

⑨  广泰国际控股(00844)

ⓐ  大唐新能源(01798)

①  只持有华彩控股(01371)的收益为:23.18%

②  (01371 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

③  (01371 vs 01137)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.71%

④  (01371 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

⑤  (01371 vs 06896)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.39%

⑥  (01371 vs 00579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.92%

⑦  (01371 vs 01302)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.58%

⑧  (01371 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑨  (01371 vs 06100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.15%

ⓐ  (01371 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓑ  (01371 vs 01798)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-11.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华彩控股(01371)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段