中国宏桥(01378) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  华夏医疗(08143)

🥈  中国再生医学(08158)

🥉  中国民生金融(00245)

④  荟萃国际(08041)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  彩生活(01778)

⑧  光大永年(03699)

⑨  蓝港互动(08267)

ⓐ  联想集团(00992)

①  只持有中国宏桥(01378)的收益为:-43.45%

②  (01378 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

③  (01378 vs 08158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.53%

④  (01378 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑤  (01378 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (01378 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (01378 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (01378 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

⑨  (01378 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

ⓐ  (01378 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

ⓑ  (01378 vs 00992)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国宏桥(01378)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段