粤丰环保(01381) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  普华和顺(01358)

🥈  赛晶电力电子(00580)

🥉  01249

④  中电光谷(00798)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  万隆控股集团(00030)

⑦  迅销(06288)

⑧  福田实业(00420)

⑨  浙商银行(02016)

ⓐ  中国心连心化肥(01866)

①  只持有粤丰环保(01381)的收益为:-5.51%

②  (01381 vs 01358)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.34%

③  (01381 vs 00580)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.06%

④  (01381 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (01381 vs 00798)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.12%

⑥  (01381 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (01381 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑧  (01381 vs 06288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.02%

⑨  (01381 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (01381 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

ⓑ  (01381 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与粤丰环保(01381)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段