上海复旦(01385) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宏海控股集团(08020)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  中国再生医学(08158)

④  黎氏企业(02266)

⑤  新维国际控股(08086)

⑥  美亚控股(01116)

⑦  01363

⑧  中国智能健康(00348)

⑨  有才天下猎聘(06100)

ⓐ  福田实业(00420)

①  只持有上海复旦(01385)的收益为:-58.08%

②  (01385 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

③  (01385 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (01385 vs 08158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.53%

⑤  (01385 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (01385 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑦  (01385 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (01385 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑨  (01385 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

ⓐ  (01385 vs 06100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.15%

ⓑ  (01385 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与上海复旦(01385)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段