福寿园(01448) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  永达汽车(03669)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  荟萃国际(08041)

④  万隆控股集团(00030)

⑤  徽商银行(03698)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  华泰瑞银(08006)

⑧  中国心连心化肥(01866)

⑨  泰坦能源技术(02188)

ⓐ  星宏传媒(01616)

①  只持有福寿园(01448)的收益为:17.15%

②  (01448 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

③  (01448 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (01448 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑤  (01448 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑥  (01448 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑦  (01448 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (01448 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑨  (01448 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

ⓐ  (01448 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓑ  (01448 vs 01616)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-29.87%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与福寿园(01448)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段