丘钛科技(01478) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  招金矿业(01818)

🥉  华夏医疗(08143)

④  黎氏企业(02266)

⑤  广泰国际控股(00844)

⑥  金达控股(00528)

⑦  中国海洋捕捞(08047)

⑧  皓天财经集团(01260)

⑨  天彩控股(03882)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有丘钛科技(01478)的收益为:75.76%

②  (01478 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (01478 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (01478 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (01478 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (01478 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑦  (01478 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑧  (01478 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑨  (01478 vs 01260)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.95%

ⓐ  (01478 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (01478 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与丘钛科技(01478)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段