丽珠医药(01513) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  新维国际控股(08086)

🥈  美亚控股(01116)

🥉  福田实业(00420)

④  阳光100中国(02608)

⑤  万科企业(02202)

⑥  格林国际控股(02700)

⑦  华泰瑞银(08006)

⑧  中国圣牧(01432)

⑨  泰坦能源技术(02188)

ⓐ  寰宇娱乐文化(01046)

①  只持有丽珠医药(01513)的收益为:57.26%

②  (01513 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

③  (01513 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

④  (01513 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑤  (01513 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑥  (01513 vs 02202)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.95%

⑦  (01513 vs 02700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-13.93%

⑧  (01513 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑨  (01513 vs 01432)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.82%

ⓐ  (01513 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓑ  (01513 vs 01046)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-48.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与丽珠医药(01513)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段