华润医疗(01515) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  01035

🥉  绿城中国(03900)

④  宝积资本(08168)

⑤  华夏医疗(08143)

⑥  潼关黄金(00340)

⑦  01249

⑧  CWT INT\'L(00521)

⑨  港灯-SS(02638)

ⓐ  福田实业(00420)

①  只持有华润医疗(01515)的收益为:-34.41%

②  (01515 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (01515 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

④  (01515 vs 03900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.83%

⑤  (01515 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑥  (01515 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑦  (01515 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑧  (01515 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑨  (01515 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

ⓐ  (01515 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

ⓑ  (01515 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华润医疗(01515)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段