红星美凯龙(01528) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  仁瑞投资(02322)

🥉  黎氏企业(02266)

④  潼关黄金(00340)

⑤  00172

⑥  美亚控股(01116)

⑦  中国核能科技(00611)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有红星美凯龙(01528)的收益为:-34.99%

②  (01528 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (01528 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

④  (01528 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (01528 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (01528 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (01528 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (01528 vs 00611)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.25%

⑨  (01528 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (01528 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (01528 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与红星美凯龙(01528)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段