金斯瑞生物科技(01548) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  裕华能源(02728)

🥉  宝积资本(08168)

④  黎氏企业(02266)

⑤  00172

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  01363

⑧  天工国际(00826)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  广泰国际控股(00844)

①  只持有金斯瑞生物科技(01548)的收益为:12.46%

②  (01548 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (01548 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

④  (01548 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑤  (01548 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (01548 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑦  (01548 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (01548 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑨  (01548 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

ⓐ  (01548 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (01548 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金斯瑞生物科技(01548)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段