东阳光药(01558) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01035

🥈  宝积资本(08168)

🥉  永达汽车(03669)

④  花样年控股(01777)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  美亚控股(01116)

⑧  CWT INT\'L(00521)

⑨  港灯-SS(02638)

ⓐ  01363

①  只持有东阳光药(01558)的收益为:-24.38%

②  (01558 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

③  (01558 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

④  (01558 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

⑤  (01558 vs 01777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.38%

⑥  (01558 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (01558 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (01558 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑨  (01558 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

ⓐ  (01558 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

ⓑ  (01558 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与东阳光药(01558)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段