颐海国际(01579) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  02366

🥈  山东黄金(01787)

🥉  高富集团控股(00263)

④  宝积资本(08168)

⑤  亿都(00259)

⑥  巨腾国际(03336)

⑦  金嗓子(06896)

⑧  中国民生金融(00245)

⑨  中远海运国际(00517)

ⓐ  达芙妮国际(00210)

①  只持有颐海国际(01579)的收益为:66.20%

②  (01579 vs 02366)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:83.15%

③  (01579 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

④  (01579 vs 00263)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:60.47%

⑤  (01579 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑥  (01579 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

⑦  (01579 vs 03336)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.14%

⑧  (01579 vs 06896)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.39%

⑨  (01579 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

ⓐ  (01579 vs 00517)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.86%

ⓑ  (01579 vs 00210)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.77%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与颐海国际(01579)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段