邮储银行(01658) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  华夏医疗(08143)

④  大昌微綫集团(00567)

⑤  大洋集团(01991)

⑥  01249

⑦  美亚控股(01116)

⑧  联华超市(00980)

⑨  中国通海金融(00952)

ⓐ  福田实业(00420)

①  只持有邮储银行(01658)的收益为:7.49%

②  (01658 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (01658 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (01658 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (01658 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

⑥  (01658 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

⑦  (01658 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (01658 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑨  (01658 vs 00980)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.86%

ⓐ  (01658 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

ⓑ  (01658 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与邮储银行(01658)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段