华南城(01668) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  欢悦互娱(00505)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  00172

④  节能元件(08231)

⑤  新维国际控股(08086)

⑥  万隆控股集团(00030)

⑦  01363

⑧  福田实业(00420)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有华南城(01668)的收益为:-41.17%

②  (01668 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

③  (01668 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (01668 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (01668 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑥  (01668 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑦  (01668 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑧  (01668 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑨  (01668 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (01668 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (01668 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与华南城(01668)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段