新意网集团(01686) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01249

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  美亚控股(01116)

④  01363

⑤  英皇文化产业(00491)

⑥  福田实业(00420)

⑦  广泰国际控股(00844)

⑧  中国海洋捕捞(08047)

⑨  飞鱼科技(01022)

ⓐ  橙天嘉禾(01132)

①  只持有新意网集团(01686)的收益为:-25.69%

②  (01686 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

③  (01686 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (01686 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (01686 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑥  (01686 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

⑦  (01686 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑧  (01686 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑨  (01686 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓐ  (01686 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

ⓑ  (01686 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与新意网集团(01686)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段