普甜食品(01699) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宏海控股集团(08020)

🥈  福寿园(01448)

🥉  赛晶电力电子(00580)

④  潼关黄金(00340)

⑤  兴发铝业(00098)

⑥  欢喜传媒(01003)

⑦  新维国际控股(08086)

⑧  美亚控股(01116)

⑨  有才天下猎聘(06100)

ⓐ  英皇文化产业(00491)

①  只持有普甜食品(01699)的收益为:-26.07%

②  (01699 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

③  (01699 vs 01448)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.15%

④  (01699 vs 00580)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:17.06%

⑤  (01699 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (01699 vs 00098)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.81%

⑦  (01699 vs 01003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.01%

⑧  (01699 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

⑨  (01699 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

ⓐ  (01699 vs 06100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.15%

ⓑ  (01699 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与普甜食品(01699)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段