彩生活(01778) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宏海控股集团(08020)

🥈  畅捷通(01588)

🥉  巨腾国际(03336)

④  紫金矿业(02899)

⑤  黎氏企业(02266)

⑥  现代牙科(03600)

⑦  迅销(06288)

⑧  01363

⑨  英皇文化产业(00491)

ⓐ  阳光100中国(02608)

①  只持有彩生活(01778)的收益为:-17.06%

②  (01778 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

③  (01778 vs 01588)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:29.70%

④  (01778 vs 03336)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.14%

⑤  (01778 vs 02899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.48%

⑥  (01778 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑦  (01778 vs 03600)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.30%

⑧  (01778 vs 06288)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.02%

⑨  (01778 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

ⓐ  (01778 vs 00491)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.55%

ⓑ  (01778 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与彩生活(01778)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段