小米集团-W(01810) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  欢喜传媒(01003)

🥉  亚博科技控股(08279)

④  美亚控股(01116)

⑤  中国海洋捕捞(08047)

⑥  天彩控股(03882)

⑦  华泰瑞银(08006)

⑧  中核国际(02302)

⑨  研祥智能(02308)

ⓐ  蓝港互动(08267)

①  只持有小米集团-W(01810)的收益为:28.80%

②  (01810 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (01810 vs 01003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.01%

④  (01810 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑤  (01810 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (01810 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑦  (01810 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (01810 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑨  (01810 vs 02302)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.46%

ⓐ  (01810 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓑ  (01810 vs 08267)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-21.47%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与小米集团-W(01810)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段