中广核新能源(01811) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  招金矿业(01818)

④  大洋集团(01991)

⑤  中国有色矿业(01258)

⑥  01249

⑦  美亚控股(01116)

⑧  01363

⑨  广泰国际控股(00844)

ⓐ  徽商银行(03698)

①  只持有中广核新能源(01811)的收益为:47.67%

②  (01811 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (01811 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (01811 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

⑤  (01811 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

⑥  (01811 vs 01258)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.01%

⑦  (01811 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (01811 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑨  (01811 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

ⓐ  (01811 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓑ  (01811 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中广核新能源(01811)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段