合景泰富集团(01813) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  节能元件(08231)

④  美亚控股(01116)

⑤  联众(06899)

⑥  康达环保(06136)

⑦  徽商银行(03698)

⑧  中国海洋捕捞(08047)

⑨  IDG能源投资(00650)

ⓐ  中国华星(00485)

①  只持有合景泰富集团(01813)的收益为:39.04%

②  (01813 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (01813 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (01813 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑤  (01813 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (01813 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑦  (01813 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑧  (01813 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑨  (01813 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓐ  (01813 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

ⓑ  (01813 vs 00485)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.15%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与合景泰富集团(01813)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段