平安好医生(01833) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  宝积资本(08168)

🥈  亿都(00259)

🥉  黎氏企业(02266)

④  欢喜传媒(01003)

⑤  亚博科技控股(08279)

⑥  港灯-SS(02638)

⑦  天工国际(00826)

⑧  万科企业(02202)

⑨  金达控股(00528)

ⓐ  飞鱼科技(01022)

①  只持有平安好医生(01833)的收益为:119.56%

②  (01833 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

③  (01833 vs 00259)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.97%

④  (01833 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑤  (01833 vs 01003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.01%

⑥  (01833 vs 08279)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:4.51%

⑦  (01833 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑧  (01833 vs 00826)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.92%

⑨  (01833 vs 02202)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.95%

ⓐ  (01833 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

ⓑ  (01833 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与平安好医生(01833)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段