海天国际(01882) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  中国民生金融(00245)

🥉  兴发铝业(00098)

④  荟萃国际(08041)

⑤  01363

⑥  中国海洋捕捞(08047)

⑦  天彩控股(03882)

⑧  研祥智能(02308)

⑨  00109

ⓐ  布莱克万矿业(00159)

①  只持有海天国际(01882)的收益为:13.01%

②  (01882 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (01882 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

④  (01882 vs 00098)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:10.81%

⑤  (01882 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (01882 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑦  (01882 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

⑧  (01882 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (01882 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

ⓐ  (01882 vs 00109)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-23.17%

ⓑ  (01882 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与海天国际(01882)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段