周大福(01929) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  万隆控股集团(00030)

🥉  CWT INT\'L(00521)

④  福田实业(00420)

⑤  阳光100中国(02608)

⑥  研祥智能(02308)

⑦  中国心连心化肥(01866)

⑧  橙天嘉禾(01132)

⑨  普甜食品(01699)

ⓐ  东方海外国际(00316)

①  只持有周大福(01929)的收益为:-7.47%

②  (01929 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (01929 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

④  (01929 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑤  (01929 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (01929 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑦  (01929 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑧  (01929 vs 01866)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-22.77%

⑨  (01929 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

ⓐ  (01929 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

ⓑ  (01929 vs 00316)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-27.89%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与周大福(01929)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段