重庆银行(01963) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  01249

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  港灯-SS(02638)

④  光大永年(03699)

⑤  研祥智能(02308)

⑥  布莱克万矿业(00159)

⑦  普甜食品(01699)

⑧  佳宁娜(00126)

⑨  麦盛资本(01194)

ⓐ  域高金融(08340)

①  只持有重庆银行(01963)的收益为:-18.95%

②  (01963 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

③  (01963 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (01963 vs 02638)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:0.45%

⑤  (01963 vs 03699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-19.21%

⑥  (01963 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑦  (01963 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

⑧  (01963 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

⑨  (01963 vs 00126)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-43.61%

ⓐ  (01963 vs 01194)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-53.15%

ⓑ  (01963 vs 08340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-55.49%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与重庆银行(01963)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段