民生银行(01988) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  招金矿业(01818)

🥈  大昌微綫集团(00567)

🥉  永达汽车(03669)

④  潼关黄金(00340)

⑤  中国民生金融(00245)

⑥  大洋集团(01991)

⑦  荟萃国际(08041)

⑧  节能元件(08231)

⑨  美亚控股(01116)

ⓐ  福田实业(00420)

①  只持有民生银行(01988)的收益为:-2.88%

②  (01988 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

③  (01988 vs 00567)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:27.44%

④  (01988 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

⑤  (01988 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑥  (01988 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑦  (01988 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

⑧  (01988 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑨  (01988 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

ⓐ  (01988 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

ⓑ  (01988 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与民生银行(01988)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段