锦江酒店(02006) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  仁瑞投资(02322)

④  远见控股(00862)

⑤  黎氏企业(02266)

⑥  01249

⑦  中国核能科技(00611)

⑧  博耳电力(01685)

⑨  华泰瑞银(08006)

ⓐ  研祥智能(02308)

①  只持有锦江酒店(02006)的收益为:-9.76%

②  (02006 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (02006 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (02006 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

⑤  (02006 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

⑥  (02006 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑦  (02006 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑧  (02006 vs 00611)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.25%

⑨  (02006 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

ⓐ  (02006 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓑ  (02006 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与锦江酒店(02006)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段