碧桂园(02007) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  荟萃国际(08041)

🥈  美亚控股(01116)

🥉  珀丽酒店(01189)

④  康达环保(06136)

⑤  福田实业(00420)

⑥  飞鱼科技(01022)

⑦  华泰瑞银(08006)

⑧  布莱克万矿业(00159)

⑨  泰坦能源技术(02188)

ⓐ  国电科环(01296)

①  只持有碧桂园(02007)的收益为:-3.95%

②  (02007 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

③  (02007 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

④  (02007 vs 01189)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-2.91%

⑤  (02007 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑥  (02007 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (02007 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (02007 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

⑨  (02007 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓐ  (02007 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓑ  (02007 vs 01296)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-28.39%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与碧桂园(02007)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段