金隅集团(02009) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  荟萃国际(08041)

🥉  节能元件(08231)

④  美亚控股(01116)

⑤  福田实业(00420)

⑥  广泰国际控股(00844)

⑦  徽商银行(03698)

⑧  金达控股(00528)

⑨  中国海洋捕捞(08047)

ⓐ  华泰瑞银(08006)

①  只持有金隅集团(02009)的收益为:-32.58%

②  (02009 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (02009 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

④  (02009 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

⑤  (02009 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑥  (02009 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑦  (02009 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑧  (02009 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑨  (02009 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

ⓐ  (02009 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

ⓑ  (02009 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金隅集团(02009)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段