51信用卡(02051) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  招金矿业(01818)

🥉  华夏医疗(08143)

④  现代牙科(03600)

⑤  大洋集团(01991)

⑥  欢喜传媒(01003)

⑦  荟萃国际(08041)

⑧  节能元件(08231)

⑨  新维国际控股(08086)

ⓐ  CWT INT\'L(00521)

①  只持有51信用卡(02051)的收益为:-202.79%

②  (02051 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (02051 vs 01818)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:43.68%

④  (02051 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

⑤  (02051 vs 03600)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.30%

⑥  (02051 vs 01991)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:9.20%

⑦  (02051 vs 01003)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.01%

⑧  (02051 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑨  (02051 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

ⓐ  (02051 vs 08086)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.74%

ⓑ  (02051 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与51信用卡(02051)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段