中国黄金国际(02099) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  远见控股(00862)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  00172

④  树熊金融集团(08226)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  CWT INT\'L(00521)

⑦  联众(06899)

⑧  有才天下猎聘(06100)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有中国黄金国际(02099)的收益为:-83.57%

②  (02099 vs 00862)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:21.62%

③  (02099 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (02099 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (02099 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑥  (02099 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (02099 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑧  (02099 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

⑨  (02099 vs 06100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.15%

ⓐ  (02099 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (02099 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国黄金国际(02099)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段