绿叶制药(02186) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  山东黄金(01787)

🥈  欢悦互娱(00505)

🥉  仁瑞投资(02322)

④  01035

⑤  裕华能源(02728)

⑥  黎氏企业(02266)

⑦  荟萃国际(08041)

⑧  福田实业(00420)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有绿叶制药(02186)的收益为:-33.12%

②  (02186 vs 01787)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:75.17%

③  (02186 vs 00505)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:71.37%

④  (02186 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

⑤  (02186 vs 01035)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:53.84%

⑥  (02186 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

⑦  (02186 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑧  (02186 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑨  (02186 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (02186 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (02186 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与绿叶制药(02186)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段