泰坦能源技术(02188) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  绿城服务(02869)

🥈  宏海控股集团(08020)

🥉  中国白银集团(00815)

④  洛阳玻璃股份(01108)

⑤  京能清洁能源(00579)

⑥  正荣地产(06158)

⑦  招商局置地(00978)

⑧  紫光控股(00365)

⑨  中国海外发展(00688)

ⓐ  酷派集团(02369)

①  只持有泰坦能源技术(02188)的收益为:-26.64%

②  (02188 vs 02869)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:61.29%

③  (02188 vs 08020)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:32.00%

④  (02188 vs 00815)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.67%

⑤  (02188 vs 01108)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:25.43%

⑥  (02188 vs 00579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:18.92%

⑦  (02188 vs 06158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:6.59%

⑧  (02188 vs 00978)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.91%

⑨  (02188 vs 00365)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.80%

ⓐ  (02188 vs 00688)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-9.55%

ⓑ  (02188 vs 02369)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-14.34%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与泰坦能源技术(02188)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段