复星医药(02196) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  仁瑞投资(02322)

🥈  绿城中国(03900)

🥉  宝积资本(08168)

④  黎氏企业(02266)

⑤  潼关黄金(00340)

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  01509

⑧  美亚控股(01116)

⑨  CWT INT\'L(00521)

ⓐ  01363

①  只持有复星医药(02196)的收益为:12.41%

②  (02196 vs 02322)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:65.06%

③  (02196 vs 03900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.83%

④  (02196 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

⑤  (02196 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (02196 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

⑦  (02196 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (02196 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑨  (02196 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

ⓐ  (02196 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

ⓑ  (02196 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与复星医药(02196)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段