金风科技(02208) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  节能元件(08231)

🥉  美亚控股(01116)

④  福田实业(00420)

⑤  徽商银行(03698)

⑥  泰坦能源技术(02188)

⑦  IDG能源投资(00650)

⑧  华隆金控(01682)

⑨  汇彩控股(01180)

ⓐ  第一视频(00082)

①  只持有金风科技(02208)的收益为:-8.65%

②  (02208 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (02208 vs 08231)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.72%

④  (02208 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (02208 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (02208 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑦  (02208 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

⑧  (02208 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

⑨  (02208 vs 01682)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-31.31%

ⓐ  (02208 vs 01180)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-33.95%

ⓑ  (02208 vs 00082)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-36.20%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与金风科技(02208)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段