广汽集团(02238) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  万隆控股集团(00030)

🥈  康达环保(06136)

🥉  有才天下猎聘(06100)

④  广泰国际控股(00844)

⑤  浙商银行(02016)

⑥  彩生活(01778)

⑦  研祥智能(02308)

⑧  布莱克万矿业(00159)

⑨  泰坦能源技术(02188)

ⓐ  IDG能源投资(00650)

①  只持有广汽集团(02238)的收益为:-9.54%

②  (02238 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

③  (02238 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

④  (02238 vs 06100)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.15%

⑤  (02238 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑥  (02238 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

⑦  (02238 vs 01778)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-17.06%

⑧  (02238 vs 02308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-20.95%

⑨  (02238 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓐ  (02238 vs 02188)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.64%

ⓑ  (02238 vs 00650)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-30.53%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与广汽集团(02238)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段