慧聪集团(02280) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  01249

④  荟萃国际(08041)

⑤  美亚控股(01116)

⑥  CWT INT\'L(00521)

⑦  01363

⑧  中国智能健康(00348)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  浙商银行(02016)

①  只持有慧聪集团(02280)的收益为:-79.36%

②  (02280 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (02280 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (02280 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (02280 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (02280 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑦  (02280 vs 00521)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.08%

⑧  (02280 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑨  (02280 vs 00348)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-4.14%

ⓐ  (02280 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (02280 vs 02016)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.79%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与慧聪集团(02280)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段