都市丽人(02298) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  绿城中国(03900)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  腾讯控股(00700)

④  永达汽车(03669)

⑤  01509

⑥  美亚控股(01116)

⑦  01363

⑧  福田实业(00420)

⑨  阳光100中国(02608)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有都市丽人(02298)的收益为:-72.33%

②  (02298 vs 03900)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.83%

③  (02298 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (02298 vs 00700)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:24.80%

⑤  (02298 vs 03669)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:23.89%

⑥  (02298 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑦  (02298 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑧  (02298 vs 01363)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-0.38%

⑨  (02298 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (02298 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

ⓑ  (02298 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与都市丽人(02298)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段