蒙牛乳业(02319) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  潼关黄金(00340)

🥈  中国民生金融(00245)

🥉  美亚控股(01116)

④  福田实业(00420)

⑤  阳光100中国(02608)

⑥  天彩控股(03882)

⑦  飞鱼科技(01022)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  橙天嘉禾(01132)

ⓐ  万科置业海外(01036)

①  只持有蒙牛乳业(02319)的收益为:2.14%

②  (02319 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

③  (02319 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

④  (02319 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑤  (02319 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑥  (02319 vs 02608)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.89%

⑦  (02319 vs 03882)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑧  (02319 vs 01022)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.93%

⑨  (02319 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (02319 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

ⓑ  (02319 vs 01036)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-42.17%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与蒙牛乳业(02319)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段