长城汽车(02333) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  颐海国际(01579)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  中国民生金融(00245)

④  00172

⑤  01249

⑥  荟萃国际(08041)

⑦  康达环保(06136)

⑧  福田实业(00420)

⑨  广泰国际控股(00844)

ⓐ  新焦点(00360)

①  只持有长城汽车(02333)的收益为:-6.60%

②  (02333 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

③  (02333 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (02333 vs 00245)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:13.57%

⑤  (02333 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑥  (02333 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑦  (02333 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑧  (02333 vs 06136)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-5.52%

⑨  (02333 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓐ  (02333 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

ⓑ  (02333 vs 00360)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.45%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与长城汽车(02333)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段