中航科工(02357) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  君实生物-B(01877)

🥈  黎氏企业(02266)

🥉  01249

④  中国通海金融(00952)

⑤  广泰国际控股(00844)

⑥  徽商银行(03698)

⑦  金达控股(00528)

⑧  华泰瑞银(08006)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  橙天嘉禾(01132)

①  只持有中航科工(02357)的收益为:-19.33%

②  (02357 vs 01877)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:52.09%

③  (02357 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

④  (02357 vs 01249)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:8.55%

⑤  (02357 vs 00952)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.09%

⑥  (02357 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑦  (02357 vs 03698)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.45%

⑧  (02357 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

⑨  (02357 vs 08006)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-18.13%

ⓐ  (02357 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (02357 vs 01132)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-25.75%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中航科工(02357)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段