酷派集团(02369) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  裕华能源(02728)

🥈  宝积资本(08168)

🥉  花样年控股(01777)

④  00172

⑤  万隆控股集团(00030)

⑥  海丰国际(01308)

⑦  福田实业(00420)

⑧  中国平安(02318)

⑨  金达控股(00528)

ⓐ  中国海洋捕捞(08047)

①  只持有酷派集团(02369)的收益为:-14.34%

②  (02369 vs 02728)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:37.28%

③  (02369 vs 08168)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:35.54%

④  (02369 vs 01777)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:16.38%

⑤  (02369 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑥  (02369 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑦  (02369 vs 01308)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-6.38%

⑧  (02369 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

⑨  (02369 vs 02318)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.73%

ⓐ  (02369 vs 00528)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-10.94%

ⓑ  (02369 vs 08047)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-12.36%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与酷派集团(02369)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段