保诚(02378) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  颐海国际(01579)

🥈  华夏医疗(08143)

🥉  中国再生医学(08158)

④  黎氏企业(02266)

⑤  荟萃国际(08041)

⑥  01509

⑦  美亚控股(01116)

⑧  联众(06899)

⑨  福田实业(00420)

ⓐ  中国核能科技(00611)

①  只持有保诚(02378)的收益为:-39.80%

②  (02378 vs 01579)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:66.20%

③  (02378 vs 08143)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:31.75%

④  (02378 vs 08158)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:22.53%

⑤  (02378 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

⑥  (02378 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑦  (02378 vs 01509)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:3.73%

⑧  (02378 vs 01116)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:2.77%

⑨  (02378 vs 06899)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-3.04%

ⓐ  (02378 vs 00420)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-7.92%

ⓑ  (02378 vs 00611)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-15.25%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与保诚(02378)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段