中国电力(02380) 配对对冲股票组合量化研报

🥇  黎氏企业(02266)

🥈  潼关黄金(00340)

🥉  00172

④  荟萃国际(08041)

⑤  树熊金融集团(08226)

⑥  万隆控股集团(00030)

⑦  广泰国际控股(00844)

⑧  博耳电力(01685)

⑨  布莱克万矿业(00159)

ⓐ  普甜食品(01699)

①  只持有中国电力(02380)的收益为:-12.81%

②  (02380 vs 02266)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:20.93%

③  (02380 vs 00340)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:15.43%

④  (02380 vs 00172)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:12.69%

⑤  (02380 vs 08041)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:7.88%

⑥  (02380 vs 08226)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:5.07%

⑦  (02380 vs 00030)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:1.20%

⑧  (02380 vs 00844)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-8.39%

⑨  (02380 vs 01685)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-16.80%

ⓐ  (02380 vs 00159)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-24.27%

ⓑ  (02380 vs 01699)按1:1配对交易，对冲风险组合收益为:-26.07%

优质的投资组合可以在维持投资收益期望基本不变的情况下，收敛投资风险，该模型首先从整个市场的投资对象中筛选出与中国电力(02380)走势形成一定范围内互补走势的投资对象，进一步将筛选出来的投资对象放入稳定性滤波模型，大盘协整滤波模型，突变概率滤波模型，收益回撤滤波模型等...，最终被各个滤波器接纳的投资对象为最终筛选结果，注意配对对冲的目标不是高收益，而是在选定一个交易目标后，对交易风险进行进一步控制的投资手段